Fractal adaptive moving average matlab

Outubro de 2005 DICAS DOS COMERCIANTES Aqui está a seleção deste mês de dicas de comerciantes, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha a cópia no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average O artigo John Ehlers nesta edição, Fractal Adaptive Moving Medias, já apresenta algum código EasyLanguage para uma média móvel adaptativa. Esta média móvel adaptativa baseia-se nas propriedades fractal de uma série de preços. Nós convertimos o código Ehlers para esta média móvel em uma função EasyLanguage, para que possa ser chamado a partir de qualquer indicador ou estratégia. O nome das funções é AdaptMovAvgFractal. Também adaptamos uma estratégia existente com base em Bollinger Bands para que ele chame essa nova função. A estratégia revista Bollinger Band é chamada de FractalAMA Bandas. Ele chama AdaptMovAvgFractal para os cálculos de variância e banda. Este código e função estarão disponíveis para download no Centro de suporte da TradeStation. Procure o arquivo Frama. eld. O código original do Ehlers pode ser encontrado no arquivo. eld. --Mark Mills EasyLanguage Perguntas Fóruns TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. VOLTAR METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers artigo nesta edição, Fractal Adaptive Moving Medias, apresenta um indicador do mesmo nome. Em sua fórmula indicadora, ele restringe o número de períodos a um número par. A fórmula no MetaStock evita essa restrição, pedindo o prazo menor. Esse número é então usado para os dois cálculos de meio intervalo e é então duplicado para o cálculo do intervalo completo. A fórmula para este indicador e as etapas para incluí-lo no MetaStock são apresentadas aqui. Para inserir este indicador no MetaStock: --William Golson, Equis International equis VOLTAR AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Média de Movimento Adaptativo Fractal O código AIQ para a média móvel adaptativa fractal John Ehlers (FRAMA) é mostrado aqui junto com dois sistemas de troca de amostras que nós Usado em um backtest para determinar se o FRAMA é uma melhoria em uma média móvel exponencial de período fixo. Um valor de N40 foi utilizado para executar o teste FRAMA. O teste médio exponencial foi executado usando um período fixo de 40 dias. Os sistemas compram quando o preço cruza acima da média móvel e se vende quando o preço cruza abaixo da média móvel. Apenas o lado longo foi testado. A Figura 1 mostra uma comparação de um FRAMA com N40 a uma média móvel exponencial por 40 dias. O FRAMA é mais sensível às mudanças de preços do que a média móvel exponencial. Os resultados de backtest mostrados na Figura 2, que foram executados na lista NASDAQ 100, mostram que o FRAMA é uma melhoria em relação à média móvel exponencial para o sistema de comércio de amostras testado. FIGURA 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres uma amostra do gráfico de barras diário da TradeStation que demonstra a média móvel adaptável fractal. Por motivos de clareza, a linha indicadora FRAMA não é mostrada. FIGURA 2: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, FRAMA. Aqui está uma comparação de FRAMA com N40 para uma média móvel exponencial por 40 dias. O FRAMA parece ser mais sensível às mudanças de preços do que a média móvel exponencial. FIGURA 3: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, RESULTADOS DO BACKTEST PARA FRAMA. Os resultados do backtest com base na lista de ações do NASDAQ 100 mostram que o FRAMA é uma melhoria em relação à média móvel exponencial deste sistema de comércio de amostras. O código AIQ é mostrado aqui, mas também pode ser baixado de aiqsystemsSampC1.htm. WEALTH-LAB: Média de Movimento Adaptativo Fractal Neste mês Dicas de Tradutores, apresentamos um sistema de seguimento de tendências baseado no indicador de média móvel adaptável fractal (FRAMA) introduzido por John Ehlers em seu artigo nesta edição. A implementação de Wealth-Labs do indicador personalizado FRAMA (agora parte da biblioteca de código Wealth-Lab) permite entradas para o período, bem como a constante para a média móvel exponencial. Aqui, usamos a constante 4.6, como sugere Ehlers. O sistema usa o FRAMA de 20 dias do preço de fechamento e também calcula a taxa de mudança (ROC) dos últimos cinco dias do FRAMA. Em seguida, espera um aumento de mais de 0,5 (ROC 0,5) para entrar no dia seguinte no mercado. Ele permanece nesse comércio até o ROC cai abaixo de zero. Na Figura 4, que mostra um comércio de amostras para a ExxonMobil, podemos ver que o indicador de FRAMA é principalmente plano em fases laterais, enquanto é capaz de detectar uma tendência muito cedo, conseguindo assim uma grande parte disso. FIGURA 4: PRÉMIOS DE MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DO FRACTAL, LABORATÓRIO-LAB. A série de preços ExxonMobil juntamente com o FRAMA de 20 dias é plotada no painel inferior. O painel superior mostra a taxa de alteração (ROC) de cinco dias do indicador FRAMA. Durante as fases laterais, o indicador FRAMA mostra apenas um pequeno movimento. Conseqüentemente, o ROC mostra valores pequenos e ocorrem apenas alguns negócios. No final de janeiro de 2005, uma forte tendência de alta começa, que é detectada pelo FRAMA. O sistema é capaz de entrar cedo e captura a maior parte dessa mudança. - Joseacute Cruset, Wealth-Lab, Inc. rich-lab VOLTAR E-SESIVO: Fracasso Adaptive Moving Average Para este artigo de problemas de John Ehlers, Fractal Adaptive Moving Medias, nós fornecemos o arquivo de fórmula eSignal chamado Frama. efs. O código também é exibido aqui. O estudo tem um parâmetro para o comprimento, ou períodos, para o estudo que pode ser ajustado através da opção Editar Estudos do Gráfico Avançado. O número inserido será forçado a ser o próximo número máximo mais alto se um número ímpar for inserido. Um exemplo de gráfico eSignal é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: E-SIGNO, MÁXIMA MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DE FRACTAL. Este gráfico eSignal demonstra a média móvel adaptativa fractal. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca Efs no link Boards Boards em esignalcentral. Este código de fórmula eSignal também está disponível para copiar e colar do site STOCKS amp COMMODITIES em Traders. --Jason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignal GO BACK NEUROSHELL TRADER: fração da média móvel adaptativa A média móvel adaptável fractal introduzida por John Ehlers nesta edição pode ser facilmente implementada no NeuroShell Trader combinando uma Alguns dos indicadores NeuroShell Traders 800 e um indicador personalizado, que em si é uma média móvel adaptativa genérica muito útil. Para implementar a média móvel adaptativa fractal, selecione Novo Indicador. No menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores: Usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção STOCKS amp COMMODITIES do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar indicadores personalizados e um gráfico de amostra (Figura 6). FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres uma amostra do gráfico NeuroShell Trader que demonstra a média móvel adaptativa fractal. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite o NeuroShell. - Grande Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, sistemas de vendas neuroshell VOLTAR AMIBROKER: Média móvel adaptável Fractal em médias móveis adaptativas Fractal, John Ehlers apresenta um novo método de alisamento adaptativo com base no pressuposto de que os preços do mercado são fractal . A codificação da média móvel adaptável fractal (FRAMA) é relativamente direta no AmiBroker Formula Language (AFL). Graças às suas poderosas funções de processamento de matriz, o FRAMA pode ser implementado na AmiBroker sem qualquer loops, tornando-o extremamente rápido. O código pronto para usar é apresentado na Listagem 1. Para fins de comparação, o código também traça uma média móvel exponencial padrão do mesmo comprimento (Figura 7). FIGURA 7: AMIBROKER, MÁXIMA MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DE FRACTAL. Esta captura de tela AmiBroker mostra um gráfico de preços da AAPL com um FRAMA de 14 dias (linha vermelha) e uma média móvel exponencial (linha azul) do mesmo comprimento. FRAMA segue mudanças significativas nos preços mais rapidamente, mantendo a suavidade nas zonas de congestionamento. LISTING 1 FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average Price (HL) 2 N Param (N, 16, 2, 40, 2) deve ser mesmo N3 (HHV (Alto, N) - LLV (Baixo, N)) N HH HHV (Alto , N 2) LL LLV (Baixo, N2) N1 (HH - LL) (N 2) HH HHV (Ref (High, - N2), N2) LL LLV (Ref (Low, - N2), N 2) N2 (HH - LL) (N 2) Dimen IIf (N1 0 E N2 0 E N3 0, (log (N1N2) - log (N3)) log (2), Nulo) alpha exp (-4,6 (Dimen -1)) Alpha Min (Max (alfa, 0,01), 1) ligado a 0,01. 1 gama Frama AMA (Preço, alfa) Lote (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Lote (EMA (C, N). EMA (N), colorBlue) Lote (C, Close, colorBlack, styleCandle) Um downloadable A versão da fórmula está disponível no site da Amibroker. - Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker VOLTAR NEOTICKER: Média de Movimento Adaptativo Fractal A computação de média móvel adaptativa fractal (FRAMA) apresentada no artigo Fractal Adaptive Moving Medias de John Ehlers pode ser implementada como um indicador NeoTicker. A Listagem 1 mostra o código para o indicador de média móvel adaptativa fractal, com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o preço, que é um parâmetro de fórmula que usa o cálculo do preço médio como padrão. O segundo parâmetro é N, que é um parâmetro inteiro com 16 como padrão. O indicador de média móvel adaptativa fractal NeoTicker traça uma linha que conecta o resultado do cálculo de uma média fractal para cada barra. Este indicador, como qualquer outro indicador, pode ser usado em um sistema comercial, como mostrado no gráfico de amostra na Figura 8, onde um sistema de cruzamento é construído usando o FRAMA. FIGURA 8: NEOTICKER, MÁXIMA MOVIMENTAÇÃO ADAPTATIVA DO FRACTAL. Tem uma amostra do gráfico NeoTicker que mostra um sistema de cruzamento construído usando o indicador FRAMA. Uma versão para download desse indicador e tabela de exemplo estará disponível no grupo de usuários do Yahoo NeoTicker. TRADINGOLUTIONS: Fractal Adaptive Moving Average Em seu artigo Fractal Adaptive Moving Medias, John Ehlers descreve uma média móvel exponencial baseada na volatilidade recente, usando dimensões fractals de preços recentes para estabelecer um alfa. Esta função também está disponível como um arquivo para download do site do TradingSolutions (tradingsolutions) na seção Biblioteca de Soluções. Tal como acontece com muitos indicadores, esta função poderia ser uma boa contribuição para as previsões da rede neural. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions VOLTAR CALCULADOR DE DADOS FINANCEIROS: Média de Movimento Adaptativo Fractal O artigo Fractal Adaptive Moving Medias de John Ehlers mostra como usar uma aproximação de dimensão fractal para tornar exponencial Adaptação média móvel. Na Calculadora de Dados Financeiros (FDC), isso é mais fácil de usar usando três macros: --Bill Rafter Decisões de Investimento Matemático Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions VOLTAR Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc. Do As médias móveis adaptativas conduzem a melhores resultados As médias móveis são uma ferramenta favorita dos comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, esse indicador leva a inúmeras negociações de whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Os analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, analisamos esses esforços e descobrimos que sua busca levou a ferramentas comerciais úteis. (Para leitura de fundo em médias móveis simples, verifique as Médias móveis simples, faça com que Tendências se destaquem). Prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de estoque. Quando eles disseram e voltou em 1941 que fizemos a descoberta (embora muitos outros tivessem feito isso antes) que ao calcular a média dos dados para um determinado número de dias, alguém poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que definitivamente interpretaria as mudanças de A moda parecia muito boa pra ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que superam as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar a partir de um bangalô na praia. Mas, 60 anos depois, eles escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que ofereça sem esforço a riqueza dos mercados. Médias móveis simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como uma tendência de alta. As taxas de queda são definidas por preços abaixo da média móvel. (Para mais, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) Esta propriedade que define a tendência torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Na sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficarão atrasadas na ação do mercado e o comerciante quase sempre dará uma grande parte de seus lucros, mesmo nos maiores negócios vencedores. Médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados a esse atraso. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação de preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) ((1-peso) EMAy) Onde: O peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, o que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o atraso, a média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com médias móveis, o que é que o uso deles para sinais comerciais levará a uma grande quantidade de negociações perdidas. Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Welles Wilder estima que os mercados apenas se movem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial se limitam a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda média em movimento serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variar o fator de ponderação do cálculo EMA. (Para mais, veja Como são as médias móveis utilizadas na negociação) Adaptando as médias móveis à ação do mercado Um método para enfrentar as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel ficaria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores fossem executados. À medida que a tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da ação atual do mercado e, em teoria, permitiria ao comerciante manter a maioria dos ganhos captados durante a tendência. Na prática, o índice de volatilidade pode ser um indicador, como a largura de banda Bollinger, que mede a distância entre as bem conhecidas Bandas Bollinger. (Para mais informações sobre este indicador, consulte The Basics Of Bollinger Bands.) Perry Kaufman sugeriu a substituição da variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na razão de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. É calculado com uma fórmula simples: ER (variação total do preço por período) (soma das variações absolutas de preços para cada barra) Considere uma ação que tenha um intervalo de cinco pontos por dia, e ao final de cinco dias tenha ganho um total De 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos). Se esse estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria de -0,67. (Para obter mais conselhos de negociação de Perry Kaufman, leia Perdendo para Ganhar, que descreve estratégias para lidar com perdas comerciais.) O princípio de uma eficiência de tendências é baseado em quanto movimento direcional (ou tendência) você obtém por unidade de movimento de preços ao longo de um Período de tempo definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de queda perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os comerciantes precisarão calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, fórmula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitido (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido (muitas vezes 30) ER é a relação de eficiência que foi observada acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. (Para obter mais informações sobre o EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostradas na Figura 1. Figura 1: A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de alcance visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações de whipsaw em vários momentos. Esta desvantagem para as médias móveis foi até agora impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Encyclopedia of Technical Market Indicators. Ele concluiu que, embora a média móvel adaptativa seja uma novidade interessante, com um considerável atrativo intelectual, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de suavização de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema comercial lucrativo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência autônomo para detectar as oportunidades comerciais mais lucrativas. Como um exemplo, as proporções acima de 0,30 indicam fortes tendências ascendentes e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com a menor relação de eficiência podem ser vistos como oportunidades de fuga. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é.