Trading Systems Coding Os sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. O seu computador executa essas regras através do seu software de negociação, que procura trocas que adiram às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam trocas com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que ganhasse dinheiro automaticamente o tempo todo, ele ou ela seria, literalmente, possuir uma máquina de fazer dinheiro. Vantagens: um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalha fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar Sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis com base na sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boas análises com implementação efetiva, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a negociação diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Como construir um sistema comercial 1. Regras fáceis As regras são termos específicos aplicados para operações específicas. Até agora, ninguém encontrou o melhor número possível de regras para construir sistema de negociação. Cada comerciante determina o número de regras para construir um sistema comercial por conta própria. O sistema construído com base na única regra winrsquot será bem sucedido. Por outro lado, um grande número de regras consumirá o seu tempo e o confundirá. Para explicar este princípio, letrsquos se volta às conclusões de Tushar Chandrsquos. Ele fez pesquisas extremamente complicadas e ambiciosas sobre os princípios de construção de sistemas de negociação. Os resultados de sua pesquisa mostram que a rentabilidade do sistema cresce à medida que o número de regras aumenta (nas condições em que as regras são sensíveis), mas cai à medida que o número de negociações diminui. A razão é que apenas algumas situações satisfazem a constante combinação de regras. Cada nova regra é como um filtro através do qual apenas determinadas transações podem ser aprovadas. Além disso, você precisa ter mais dados para trabalhar com essas regras. Um fato mais interessante refere-se ao parâmetro de qualquer sistema de negociação. É uma redução máxima ou redução máxima intradía (MIDD). Ele indica o número máximo de perda contínua durante um determinado período de tempo. Assim, o aumento no número de regras torna o nível MIDD subindo também, o que provavelmente está relacionado à queda de previsões de confiabilidade. Isso ocorre porque o número de variáveis cresce. Então, juntamente com um número reduzido de negócios, a perda crescente começa a cair também. Mas cai mais devagar do que o lucro comum. Conclusão: se introduzir as regras apenas para excluir negociações não lucrativas, você também pode evitar transações lucrativas. Assim, um aumento excessivo do número de regras (complicação do sistema) não conduzirá a um maior desempenho do sistema de negociação. 2.Stabilidade do sistema de comércio Uma característica importante de todos os sistemas é a sua sustentabilidade. A sustentabilidade é a inalterabilidade das regras, em particular, termos abertos e fechados. Especialmente, eles não devem mudar durante os períodos de longo prazo, se houver posições abertas. Sua variação é possível apenas por razões objetivas, como a modificação das condições de mercado, o que torna o sistema atual menos eficiente (inoperante) e melhora seus termos ou cria um sistema melhor. Indicadores, pedidos de limite de parada. Os gráficos de intervalos podem ser parâmetros desta otimização. É muito difícil cumprir as regras. Mas se um comerciante decidir não implementá-los, todos os resultados se tornarão pobres. No primeiro estágio, é necessário negociar de acordo com as regras, e. i. Confiar no sistema. O princípio do sistema está a seguir: coletar dados, tomar decisões e tomar medidas. 3. Fazer o sistema mecânico e teste do sistema Mecânico significa inequívoco, rigoroso e compreensível. Não há lugar para a ambiguidade. Os sinais do sistema também devem ser bem definidos sem qualquer mal-entendido. Um bom sistema pode ser representado na forma. É uma condição importante para testar o sistema. Caso contrário, o sistema não existe. Os programas modernos de análise técnica geralmente incluem a função de um teste automático de sistemas de negociação (por exemplo, MetaTrader4). Todos os indicadores importantes (número de negócios, lucro líquido para um determinado período, taxa de lucro, MIDD, etc.) são calculados pelo computador com rapidez e precisão. Além disso, esses programas permitem melhorar os parâmetros do sistema. Sua séria desvantagem é que você precisa escrever um algoritmo especial em uma certa linguagem de programação. São necessárias habilidades de programação (para uma pessoa que conheça os conceitos básicos de programação, não será uma tarefa séria). Se você não deseja escrever um programa, teste sistemas manualmente. Neste processo, você precisa dar conta dos dados das operações anteriores. Assim, o resultado de transações futuras é bastante hipotético. Para descobrir o potencial do sistema de negociação em condições reais, você deve negociar na conta de demonstração (conta de prática virtual). Demora de 1 a 3 meses, o que é bastante longo. Mas os resultados serão mais confiáveis. E lembre-se: o comércio em condições reais é muito mais difícil, porque é quase impossível monitorar as condições do mercado o tempo todo. Um teste corretamente realizado identificará características positivas e negativas do sistema de negociação e descobrirá sua eficiência. A economia de tempo e dinheiro é uma vantagem indubitável do teste feito com dados históricos. Além disso, o teste irá aproximá-lo do mercado e suas próprias qualidades analíticas se tornarão muito mais profundas. 4. Controle de risco e gerenciamento de dinheiro A gestão de riscos geralmente significa uma porcentagem de um capital, que está exposto ao risco em um determinado comércio. Os riscos devem ser limitados por uma ordem de parada (stop loss order). Além disso, no processo de design do sistema de negociação itrsquos importante levar em consideração o volume de capital. A margem recomendada deve ser rom 2 a 33 (não mais) do depósito. Além disso, você deve entender que não há dependência linear entre lucros e perdas que é típico do comércio. 10 de perda exigem 11 de lucro para tornar o comércio rentável. Mas se a sua perda é de 50, então você precisa de 100 lucros. Os analistas concordam que a taxa de perda máxima deve ser de 33. Com essa taxa, você precisa ganhar 50 de lucro, o que é bastante viável. Se a perda for superior a 50, certifique-se de perder o depósito. 5. Aplicação do sistema Em primeiro lugar, você deve perguntar-se a si mesmo, que foi criado forrdquo. O sistema de negociação deve ser usado para essas condições e pares de moedas para os quais foi projetado. Além disso, deve ser o sistema, que forneceu bons resultados durante o teste. Em outras palavras, o sistema projetado para as barras de hora do franco suíço não é aplicável nem para as barras do dia do franco suíço nem para as barras de horas do iene japonês. Neste caso, o sistema deve ser modificado. Conclusão: a implementação dos princípios acima mencionados ajuda a criar sistemas de comércio eficientes e aplicá-los de forma adequada. Claro, você pode confiar em seus próprios princípios no design do sistema. Mas, ao mesmo tempo, nenhum dos princípios listados é desnecessário. Crie seu próprio sistema comercial agora usando técnicas bem comprovadas. Torne-se nosso clienteBuild Seu Próprio Sistema de Negociação: Technical Primer - views Por Jonas Elmerraji Colaborador Sênior 010312 - 05:30 PM EDT BALTIMORE (Stockpickr) - Imagine ligar uma máquina todas as manhãs e vê-la aumentar ganhos ao negociar os mercados. Embora esse cenário pareça algo em que a maioria dos investidores simplesmente fantasia, tornou-se uma realidade para muitos comerciantes. Neste guia técnico. Bem, dê uma breve olhada em como você pode se juntar a eles criando seu próprio sistema comercial. Hoje, as barreiras à entrada caíram dramaticamente para os desenvolvedores de sistemas comerciais. Você não precisa de um Ph. D. Um espaço mainframe ou servidor de vários milhões de dólares na NYSE para alcançar o sucesso como comerciante algorítmico. Embora a construção de um sistema de negociação possa ultrapassar a cabeça do investidor casual médio, é algo que está finalmente ao alcance de comerciantes que não são financiados por grandes instituições financeiras. Primeiro, é importante pensar sobre como a análise quantitativa se relaciona com a análise técnica como um todo. Na maior parte, você pode pensar em análise quantitativa como uma subseção de análise técnica (vale a pena notar, porém, que algumas análises quantitativas são realmente fundamentadas). Embora a análise técnica seja qualquer análise baseada em dados de mercado, a análise quantitativa lança elementos subjetivos. Gtgt Does Technical Trading Realmente o trabalho Quants usa sistemas de negociação (um conjunto de regras ou algoritmos bem definidos) para tomar decisões de investimento. Quando a maioria dos investidores ouve a palavra quant, eles pensam sobre os cientistas que trabalham em sistemas de negociação de alta freqüência para instituições. Isso não é o que estava falando aqui - em vez disso, a negociação algorítmica estava falando é mais adequada para prazos mais longos (daytrading através da negociação de posição). Embora não estivessem riscando a superfície do comércio algorítmico neste guia, meu objetivo é dar a você um vislumbre de como funcionam os sistemas comerciais e onde você pode dar os próximos passos para criar um dos seus. 2017 Stock Predictions and Outlook Seu balcão único para recomendações de ações de 2017 e previsões de mercado. Uma introdução ao desenvolvimento do sistema Bem, comece com o desenvolvimento do sistema, ou seja, descobrir quais regras você deseja usar para desencadear um sinal comercial. O primeiro passo é escolher os fatores (ou insumos) que você estará usando para gerar decisões de investimento. É importante ter em mente que quaisquer insumos precisam ser quantificáveis, por isso os critérios como a boa administração ou a ampla liquidez da negociação não podem ser parte do sistema (em vez disso, a ampla liquidez da negociação precisaria ser algo como o volume de negociação médio superior a 1 milhão de ações por dia). Os insumos comuns incluem fatores técnicos bem conhecidos, como os fluxos médios móveis e as descobertas do dia X. Então, como você sabe quais insumos você deve usar. Existem duas formas principais de construir um sistema comercial: logicamente pensando em critérios que você gostaria de usar (teste e erro) ou pela mineração de dados (usando computadores para cheirar o melhor Fatores). As regras lógicas podem ser prejudicadas, mas a mineração de dados expõe os comerciantes a preocupações como o poder de computação e o viés de mineração de dados. As regras de negociação simples realmente funcionam com mais freqüência do que muitos comerciantes quantitativos gostariam de admitir (uma das razões pelas quais a indústria desenvolveu palavras extravagantes para conceitos estatísticos simples e simples) - então, eu recomendo que comece com o teste e erro, a menos que você esteja bastante confortável Com estatísticas. Depois de ter um sistema, você precisa verificar se ele funciona. Para fazer isso, nos voltamos para testar. Backtesting significa apenas tirar dados de preços históricos e aplicá-lo ao seu sistema para ver o tipo de resultados que teria gerado no passado após os custos de transação (e outros custos, como o deslizamento). Quando você está fazendo isso, uma das considerações mais importantes será que você obteve dados livres de tendência (os livros no final deste guia podem ajudá-lo a encontrar apenas isso). Em um backtest, você não está apenas procurando por um alto percentual de retorno. Outros fatores, como redução máxima, exposição ao mercado e retorno ajustado ao risco também são considerações importantes. Em essência, você só deseja colocar seu dinheiro em risco com um sistema que está consistentemente produzindo um bom desempenho - 99 perdas seguidas por um enorme ganho de compensação não faz um bom sistema. No passado, você provavelmente já ouviu a frase favorita da SEC: O desempenho passado não indica retornos futuros. Isso não é exatamente verdade. Mas, como a maioria dos mitos de investimento, há pelo menos um fio de verdade - e é por isso que o teste não é o último passo. Após o backtesting, você quer ver como seu sistema funciona de forma independente (seja através de testes avançados ou fora do teste de amostra) antes de colocar seu dinheiro na linha. Com um sistema de controle de mercado bloqueado, você está realmente fazendo o dinheiro como um quant. Colocando em prática Para colocar seu sistema em prática, você precisará de algumas coisas. A configuração do seu equipamento é importante, você precisará de um computador razoavelmente rápido, uma conexão rápida à Internet e um feed de dados para empurrar suas entradas através do seu sistema comercial. Você também precisará de software (como TradeStation, Amibroker ou MATLAB) para realmente aplicar o sistema aos dados e informá-lo quando um comércio for sinalizado. Gtgt 4 Indicadores-chave para a Caixa de ferramentas de comerciantes técnicos Em seguida, vem a questão de como o seu negócio será prático. A menos que você tenha conhecimento de programação (ou esteja disposto a gastar dinheiro para contratar um programador para conectar seu software de negociação com sua conta de corretagem), você provavelmente terá interação humana com seu sistema. Pode ser apenas uma questão de executar um comércio sempre que o sistema o indique. Ter um sistema totalmente automatizado pode trazer uma série de novos pesadelos potenciais (como fora do dimensionamento da posição do whack), então raramente é uma má idéia ter algum controle humano sobre cada um de seus negócios. Antes de começar a comercializar no mundo real, outras considerações, como a gestão de riscos e a significância estatística de seus retornos, valem a pena pesar. Além disso, tenha em mente que o mercado está em constante mudança se o seu sistema deixar de funcionar, esteja preparado para parar de negociá-lo. Obviamente, este guia apenas arranha a superfície de entender como funcionam os sistemas comerciais. Para levar sua negociação quantitativa para o próximo nível, há alguns livros que fazem um trabalho particularmente bom de introduzir comerciantes de varejo para os conceitos mais avançados do sistema de negociação. O primeiro é o Quantitative Trading pelo Dr. Ernie Chan, um livro que faz um bom trabalho ao mostrar aos comerciantes passo a passo como criar um negócio de negociação algorítmica, incluindo fornecedores de dados e pacotes de software que são usados pelos comerciantes de sistemas bem-sucedidos. Dois outros livros que valem a pena analisar os mais avançados quants-in-training são Perry Kaufmans New Trading Systems and Methods e David Aronsons Evidence-Based Technical Analysis. Cada um desses livros tem um olhar empírico sobre o desenvolvimento de sistemas - incluindo regras de exemplo e backtests. Eles definitivamente recomendaram a leitura para quem planeja colocar dinheiro para funcionar em um sistema de comércio algorítmico. Para iniciadores de análise mais técnicos, visite o Technical Analysis Hub no Stockpickr. O Jonas Elmerraji, baseado em Baltimore, é o editor e gerente de portfólio do Rhino Stock Report, um conselho de investimento gratuito que retornou 15 em 2008. Ele é um contribuidor para inúmeros recursos financeiros Pontos de venda, incluindo Forbes e Investopedia, e foi apresentado no Investors Business Daily, no Consumers Digest e no MSNBC.
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