Sistemas de negociação: Construindo um sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados. A construção do sistema em seis etapas 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar testes extensivos. O histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso geralmente requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Por favor, note que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa o MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, basta ler o manual e a experimentação deve permitir-lhe retomar os conceitos básicos do idioma que o seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de retorno é executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se o SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), saia Regras como essas que são colocadas no código permitem que o software automaticamente Gerar entrada e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Quais os períodos de tempo que devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. Papel comercial o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa, ou trocas não intencionais. Estes podem ser um resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: Custos de transação - Certifique-se de que está usando a comissão real. E alguns extras para explicar preenchimentos imprecisos (diferença entre os preços de lance e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (para analisar o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todas as negociações. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar as perdas (também conhecidas como "stop-loss") e formas de garantir lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem-sucedido, e antes de você aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de negociação: Solução de problemas e otimizaçãoDay estratégias de negociação 8211 como construir um sistema de negociação Para desenvolver uma estratégia de negociação Day confiável tem muito a ver com as estatísticas. Mas você não precisa ser um cientista de foguete para entender esse assunto e construir uma estratégia comercial de dia. É só ver o que funciona e o que não funciona. Tudo começa com uma idéia simples. Por exemplo, você observa que, sempre que o ouro for fixado em 15 o8217clock (UTC) em Londres, o preço inverte. Agora você tem que provar a especulação, porque até agora não é mais nada. Você olha o preço do ouro futuro ou o SPDR Gold Trust, que é um Fundo Trocado Negociado (ETF). A ETF tem muitas vantagens: veja as vantagens em detalhes: mais barato: principalmente a ETF é mais barata do que os fundos porque não foram geridas ativamente por uma gestão cara. Em vez disso, eles têm regras claras e fáceis de seguir, como e em que investir. Além disso, eles não têm nenhuma diferença de preço entre o preço de oferta e oferta, exceto o spread normal, como ações. Mas normalmente esse spread é baixo (veja o líquido). O ETF flexível é negociado na bolsa durante todo o horário de negociação. Os fundos às vezes apenas uma ou duas vezes por dia, onde você pode trocá-los. Portanto, os ETFs são mais flexíveis e convenientes para o investidor. Conta separada A riqueza do ETF está em uma conta segregada e não pertence a uma empresa que usa esse dinheiro para outras tarefas ou investimentos. Transparente A composição do ETF segue uma regra clara. Adicionalmente, os ativos da ETF são informações públicas em contraste com os fundos, que seguem sua própria estratégia proprietária. Liquid For ETF existe Market Maker, que sempre oferece preços de lances e pedidos. Portanto, você sempre pode trocá-los com uma pequena propagação. Você também deve saber que alguns dos ativos mais negociados na bolsa são ETFs. Construindo uma estratégia de negociação no dia Para nossa investigação mais aprofundada, analisaremos o SPDR Gold Trust e negociamos um valor fixo de 100 ações, porque queremos desenvolver uma estratégia de negociação dia. O preço por ação é de cerca de 100 dólares. Isso significa que precisamos de um capital de pelo menos 100 ações 100.000 Dólares. Temos que examinar se a hipótese é correta ou não. Portanto, temos duas possibilidades. Dê uma olhada no gráfico e conte-o Escreva um pequeno programa e conta por computador. A primeira opção parece ser mais fácil, mas tem algumas desvantagens: é feito à mão e você pode contar o errado. Para uma amostra maior, vai demorar muito Tempo Se você decidir fazer um pequeno ajuste para sua suposição. Você deve fazer todo o trabalho novamente. Para escrever um pequeno programa tem algumas vantagens: você deve pensar primeiro. Você precisa ser claro sobre os pontos de entrada. Você precisa ser claro sobre os pontos de saída Você receberá todos os dados estatísticos ao mesmo tempo. Gráficos de desempenho também Você pode usar grande amostra de dados O programa Neste exemplo, queremos usar o poder do computador. Nós faremos isso com Tradestation e escreveremos um pequeno programa em Easy Language. Esta é uma linguagem de programação especialmente para negociação e usa expressões como 8220buy8221, 8220sell8221 ou 8220sellshort8221. Abrimos um gráfico com barras de 30 Minutos. Nossa idéia é que os primeiros 30 minutos (primeira barra) a) o preço sobe e depois desça ou b) o preço desce e então ele vai subir. Eu vou mostrar-lhe este pequeno programa aqui: Se o Time 1000 começar então se aberto, então, clique em Sellshort (8220Short8221) na barra seguinte em aberto, se aberto, gt fechar, então compre (8220Long8221) próxima barra no final aberto Se o Tempo 1600 começar Se o Marketposition 1 então Sell (8220EoD Long8221) esta barra no fechar Se Marketposition -1 então Buytocover (8220EoD Short8221) esta barra no fim final A primeira seção começa às 10 o8217clock e contém as duas condições de entrada. A segunda condição é a estratégia de saída. Neste ponto, é muito fácil. Saímos no final do dia de negociação. Se nós compramos (longos) vendemos no final do dia e se vendemos (curto), cobrimos nossa posição no final do dia. O primeiro resultado Agora let8217s usam a vantagem do computador e do grande software, que vem com o Tradestation. Eles entregam todos os números que precisamos: a primeira impressão é que é uma boa idéia, porque o Lucro Líquido Total (primeira linha e linha) é de mais de 1.000 Dólares. As próximas duas fileiras nos dizem sobre o lucro dos negócios longos e curtos. Nós vemos que os negócios curtos eram mais rentáveis do que os negócios longos. Agora, let8217s passe para a primeira linha no próximo bloco. Lá, vemos o número de negócios que fizemos. Foi no total 244. O prazo considerado foi todo o ano de 2017. Obviamente, tivemos 244 dias de negociação, mas alguns deles têm horário de fechamento antecipado. Você deve estar ciente disso, porque pode distorcer seus resultados. Mas no momento, queremos ignorar esse problema. Verificamos que a distribuição entre trades longos e curtos é quase igual. Este é um bom sinal para uma estratégia comercial. Interessante é que, apesar de termos apenas menos de 50 pontos (próxima linha), ainda somos lucrativos. O próximo bloco nos informa sobre o lucro médio do lucro líquido. Este número também é muito importante e você deve ficar atento a ele. Para mais informações, eu recomendo o meu ebook gratuito 8220Como ler um relatório de desempenho8221. Teremos acesso, se você se inscrever no meu boletim informativo. Melhorias e mudanças No momento, você tem uma boa base para continuar com alguma melhoria na estratégia. Por exemplo, você pode adicionar uma perda de parada simples para diminuir o comércio médio de perda. Portanto, você pode usar as estratégias incorporadas, que são fornecidas pela Tradestation. Além disso, você pode adicionar uma parada para proteger seu lucro aberto. Esse recurso também é fornecido pela Tradestation como muitos mais. Talvez, que você diga, oh não, eu não quero trocar até o final do dia. Quero sair às 12 horas do ano, porque então todos vão almoçar e o preço reverte novamente. Agora você pode testar esta suposição de forma muito rápida e fácil. O único que você precisa fazer é modificar o tempo de saída de 1600 para 1200. Tradestation irá fornecer-lhe os novos resultados. Isso é fácil. O relatório de desempenho informará que você está correto 51 de agora. Agora vem a próxima ideia 8211 de você. Espero que eu possa oferecer-lhe uma ideia de desenvolvimento de estratégia e ficaria feliz em ouvir seus pensamentos. Se você quiser pegar o atalho, você pode seguir o caminho mais fácil e verificar minha recomendação comercial. Aqui você encontra uma estratégia comercial pronta para ir. Para verificar se a minha recomendação comercial é uma estratégia de negociação confiável ou não, inscreva-se também no meu boletim informativo para obter o ebook 8220Como ler um relatório de desempenho 8220. Publicações relacionadas: Sistemas de negociação automatizados para a Tradestation 8211 criam sua Fortune deslumbrante agora Vantagem da Tradestation Tradestation Ofereceu uma premiada plataforma de negociação com muitos recursos e vantagens. Day Trading Spy Day trading é a estratégia de negociação mais rentável, mas também muito desafiadora. Eu compartilharei. Como construir estratégias de riqueza por enquanto Hoje enfrentamos um ambiente econômico difícil com ações invisíveis dos bancos centrais tudo. Estratégias de negociação Forex de baixo risco 8211 Como economizar seu dinheiro Cada comerciante está procurando estratégias de negociação de forex de baixo risco e como economizar dinheiro. 3 pensamentos sobre ldquo Day trading strategies 8211 como construir um sistema de negociação rdquo 2. Abril 2017 às 22:01 Ame o conteúdo do site. I8217ve sido comerciante por um ano em maio. Seu site ajudará muitas pessoas. Bernd Post author 4. Abril 2017 às 12:13 Olá Gabbrielle, muito obrigado pelo seu comentário e sua estimativa. Para uma melhor compreensão, eu também criei um pequeno ebook 8220Como ler um relatório de desempenho8221 que eu recomendo para negociação. Deixe uma resposta Cancelar respostaTrading Sistemas de codificação Os sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. O seu computador executa essas regras através do seu software de negociação, que procura trocas que adiram às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam trocas com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que ganhasse dinheiro automaticamente o tempo todo, ele ou ela seria, literalmente, possuir uma máquina de fazer dinheiro. Vantagens: um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalha fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar Sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis com base na sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boas análises com implementação efetiva, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a negociação diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. 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