Estratégias para Forex Algorithmic Trading Como resultado da recente controvérsia, o mercado forex tem sido sob escrutínio aumentado. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos mundiais concordaram em manipular o preço do dólar dos EUA e do euro de 2007 a 2017. O mercado de câmbio é notavelmente desregulado apesar de lidar com 5 trilhões de dólares de transações por dia. Como resultado, os reguladores têm instado a adoção de negociação algorítmica. Um sistema que utiliza modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, negociação algorítmica forex cria maior transparência, eficiência e elimina viés humano. Uma série de diferentes estratégias podem ser perseguidos por comerciantes ou empresas no mercado forex. Por exemplo, a cobertura automática refere-se à utilização de algoritmos para cobrir o risco da carteira ou para compensar posições de forma eficiente. Além da auto-cobertura, estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado a transações de forex. Auto Hedging Ao investir, hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o montante que você pode perder se algo inesperado ocorre. Na negociação algorítmica, hedging pode ser automatizado, a fim de reduzir a exposição de um comerciante a risco. Estas ordens de cobertura geradas automaticamente seguem modelos específicos para gerir e monitorizar o nível de risco de uma carteira. Dentro do mercado forex, os principais métodos de hedge negociações são através de contratos à vista e opções de moeda. Os contratos à vista são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação da informação, tal como reflectida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços da moeda ficam desalinhados. Arbitragem triangular. Como é conhecido no mercado forex, é o processo de conversão de uma moeda de volta para si mesmo através de várias moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como um derivado. As opções do forex operam-se em uma maneira similar como uma opção em outros tipos de seguranças. As opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de hedge de negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção onde os retornos tomam um de dois resultados: ou o comércio se instala em zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística No sector financeiro, a análise estatística continua a ser uma ferramenta significativa na medição dos movimentos de preços de uma garantia ao longo do tempo. No mercado forex, indicadores técnicos são usados para identificar padrões que podem ajudar a prever movimentos futuros de preços. O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados de FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta, assim, a significância estatística das previsões. Devido à sofisticação crescente dos programas de computador, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo a convergência média divergente (MACD) eo índice de força relativa (RSI). Os programas algorítmicos sugerem momentos específicos em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica requer uma estratégia executável que os gestores de fundos possam usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado forex, o acesso direto ao mercado permite que os traders buy-side executem ordens de forex diretamente para o mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, o que muitas vezes reduz custos e erros de negociação. Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas compradoras o acesso à infra-estrutura vendendo-lado, concedendo aos clientes maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e os mercados de FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração. Negociação de alta freqüência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex. Baseado em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. Como o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes para tirar proveito de oportunidades rentáveis no mercado cambial, um número de estratégias de negociação de alta freqüência são projetados para reconhecer rentável arbitragem e situações de liquidez. Fornecido ordens são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear em lucros sem risco. Devido à velocidade de negociação de alta freqüência, arbitragem também pode ser feito através de preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas. Os defensores da alta freqüência de negociação no mercado de câmbio destacar o seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em comércios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, uma vez que existe um número limitado de produtos em comparação com as acções. No mercado forex, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um determinado par de moedas. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência agem como provedores de liquidez, ganhando o spread por arbitraging a diferença entre o preço de compra e venda. A linha de fundo Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado forex. Além da transparência, é importante que o mercado cambial permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. As estratégias de negociação algorítmicas, tais como cobertura automática, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, podem expor inconsistências de preços, que representam oportunidades rentáveis para os comerciantes. O básico de Forex Algorithmic Trading Quase trinta anos atrás, (Forex) caracterizou-se por negócios realizados por telefone, investidores institucionais. Opaco, uma clara distinção entre negociação interdealer e negociante negociante-cliente e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Trades são feitos principalmente através de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo para entrar no mercado, em tempo real streaming preços levaram a uma maior transparência ea distinção entre os revendedores e seus clientes mais sofisticados em grande parte desapareceu. Uma mudança particularmente significativa é a introdução da negociação algorítmica. Que, ao fazer melhorias significativas para o funcionamento da negociação Forex, também apresenta uma série de riscos. Ao olhar para o básico do mercado de Forex e negociação algorítmica, vamos identificar algumas vantagens negociação algorítmica trouxe para a negociação de moeda ao mesmo tempo, apontando alguns dos riscos. Forex Basics Forex é o lugar virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variados de acordo com os preços cotados em que uma moeda base é dado um preço em termos de uma moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro mundial. De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio diário global de negociação em abril de 2017 foi de 2,0 trilhões. A maior parte deste comércio é feito para dólares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma gama de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão. Investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes varejistas individuais. Embora a negociação especulativa pode ser a principal motivação para certos investidores, a principal razão para a existência de mercados de Forex é que as pessoas precisam para negociar moedas, a fim de comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e pode, portanto, afetar profundamente a produção, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer nação em particular. Por esta razão, os decisores políticos, o público e os meios de comunicação têm um interesse adquirido no que se passa no mercado Forex. Noções básicas de negociação algorítmica Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas destinadas a completar uma tarefa claramente definida. Na negociação no mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como tempo, preço ou quantidade que estruturam os negócios que serão feitos. Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica dentro dos mercados financeiros: estatística, auto-hedging, estratégias de execução algorítmica e acesso directo ao mercado. Estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que procura oportunidades comerciais lucrativas com base na análise estatística de dados históricos de séries temporais. A cobertura automática é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um profissional ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto no mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos aos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação. Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que é caracterizada pela freqüência extremamente alta de execuções de ordem de comércio. Alta velocidade de negociação pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios dentro de milissegundos de mudanças de preços incrementais. Mas também pode conter certos riscos. Negociação Algorítmica no Mercado de Forex Grande parte do crescimento na negociação algorítmica nos mercados de Forex nos últimos anos tem sido devido a algoritmos automatizando certos processos e reduzindo as horas necessárias para realizar transações de câmbio. A eficiência criada pela automação leva a custos menores na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negoceia com base em critérios predeterminados, como executar ordens durante um período de tempo especificado ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por seres humanos. Os bancos também se aproveitaram de algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas nas plataformas de negociação eletrônicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os preços de mercado ao mesmo tempo em que reduzem o número de horas de trabalho manuais necessárias para cotizar os preços. Alguns bancos programa algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados para vender uma moeda específica para corresponder a um comércio de clientes em que o banco comprou o montante equivalente, a fim de manter uma quantidade constante dessa moeda particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda. Esses processos foram feitos significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a custos de transação mais baixos. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento do Forex trading algorítmico. Algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo como a combinação de alta freqüência e os algoritmos capacidade de interpretar dados e executar ordens permitiu comerciantes para explorar oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas. Todas estas vantagens têm levado ao uso crescente de algoritmos no mercado Forex, mas vamos olhar para alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica. Riscos envolvidos em Algorithmic Forex Trading Apesar de negociação algorítmica tem feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que poderiam ameaçar a estabilidade ea liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens diz respeito a desequilíbrios no poder de negociação dos participantes do mercado. Alguns participantes têm os meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida do que outras. Este desequilíbrio entre os que têm e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação dentro do mercado que pode levar à escassez de liquidez ao longo do tempo. Além disso, embora haja diferenças fundamentais entre os mercados de ações eo mercado Forex, há alguns que temem que a alta freqüência de negociação que exacerbou o crash do mercado acionário flash em 6 de maio de 2010 poderia afetar igualmente o mercado Forex. Como algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado fosse mudar drasticamente. Para evitar esse cenário, os mercados precisam ser monitorados e a negociação algorítmica suspensa durante a turbulência do mercado. No entanto, em tais cenários extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes no mercado poderia resultar em alta volatilidade e uma drástica redução na liquidez do mercado. A linha inferior Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo assim os custos de moedas de negociação, também veio com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser reservas de valor um tanto estáveis e serem altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Como com todas as áreas da vida, a tecnologia nova introduz muitos benefícios, mas igualmente vem com riscos novos. O desafio para o futuro da negociação algorítmica de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos.8 Tipos de Estratégias de Forex Algorítmicas Publicado 2 anos atrás 12:10 12 de novembro de 2017 2 Comentários Como prometido, Da minha série de sistemas de negociação algorítmica forex. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre Algo FX Trading antes de ler sobre Esta abordagem comercial geralmente apela àqueles que estão olhando para eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto programado de instruções e pode ser executado diretamente em sua plataforma de negociação. Amazeballs Heres meu dinheiro Onde posso assinar Mantenha seus cavalos, jovens padawan Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gastar um pouco mais de tempo compreensão algorítmica negociação em primeiro lugar. Para começar, vamos dar uma olhada nas classificações diferentes desta abordagem comercial. Algorithmic Trading Strategies Existem oito tipos principais de negociação algo com base nas estratégias utilizadas. Bastante esmagadora, huh Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz tantas combinações possíveis. Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições preenchidas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e actuais na previsão se as tendências são susceptíveis de continuar ou inverter. Outro tipo básico de estratégia de troca de algo é o sistema de reversão média, que opera sob a suposição de que os mercados estão variando 80 do tempo. As caixas negras que empregam esta estratégia calculam tipicamente um preço médio do recurso usando dados históricos e tomam negociatas na antecipação do preço atual que retorna ao preço médio. Nunca tente negociar a notícia. Bem, esta estratégia pode fazê-lo para você Um sistema de negociação algorítmica baseada em notícias é geralmente viciado em fios de notícias, gerando automaticamente sinais comerciais dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores. Como você aprendeu em nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado. Posicionamento comercial e não-comercial também pode ser usado para identificar tops e fundos de mercado. Estratégias Forex algo baseado no sentimento do mercado pode envolver o uso do relatório COT ou um sistema que detecta extrema net curto ou posições longas. Abordagens mais modernas também são capazes de digitalizar redes de mídia social para medir os preconceitos monetários. Agora heres onde fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazendo uso de arbitragem em negociação algorítmica significa que o sistema caça para desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucros fora aqueles. Uma vez que as diferenças de preços forex geralmente são micropips, você precisa negociar posições realmente grandes para fazer lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e uma moeda cruzada entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação. 6. Negociação de alta freqüência Como o nome sugere, esse tipo de sistema de negociação opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e fechando negócios em questão de milissegundos. Estes normalmente usam estratégias de arbitragem ou escalpelamento baseadas em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação. Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito secreto sobre suas posições de forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, quebrar seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até mesmo permitir que essas ordens de comércio menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descubram. Desta forma, as instituições financeiras são capazes de executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações súbitas de preços. Comerciantes de varejo que acompanhar os volumes de negociação são capazes de ver apenas a ponta do iceberg quando se trata desses grandes negócios. Se você acha que iceberging é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furtiva Iceberging tem sido uma prática comum nos últimos anos que os observadores hardcore mercado foram capazes de invadir esta idéia e chegar a um algoritmo para reunir essas ordens menores e Descobrir se um grande jogador do mercado está por trás de tudo isso. Como você provavelmente adivinhou, é preciso um fundo sólido em análise de mercado financeiro e programação de computadores para ser capaz de projetar tais algoritmos de negociação sofisticados. Os analistas ou quants quantitativos são treinados tipicamente na programação de C, de C ou de Java antes que consigam vir acima com sistemas negociando algorítmicos. Não deixe que desanimá-lo embora Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmica já deve ser muito familiar para você se youve sido comercial por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa escola de Pipsology. Fique atento para a próxima parte desta série, como eu pretendo deixá-lo sobre os últimos desenvolvimentos eo futuro da negociação algorítmica FX. Até a próxima semana
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